答 A B C D [ 2013_1期貨業務:理論49 ] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7,表示Nikkei指數期貨價格上漲1點,則買權: 上漲0.3點 下跌0.3點 上漲0.7點 下跌0.7點 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22 ]如果黃金期貨買權之Delta為0.8,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖? 買入一單位黃金期貨 賣出一單位黃金期貨 買入0.8單位黃金期貨 賣出0.8單位黃金期貨 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論21 ]公債期貨賣權的Delta值: 可能大於0 和公債期貨價格成同向關係 和公債期貨價格成反向關係 和公債期貨價格無關 答 A B C D [ 2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27 ]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為-0.5,表示如果持有1單位指數期貨,理論上須如何才能完全避險? 買入0.5單位賣權 賣出0.5單位賣權 買入2單位賣權 賣出2單位賣權 答 A B C D [ 2015_4期貨業務:理論21 ]期貨買權的Delta為0.6,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權價格會: 上漲0.4元 下跌0.4元 上漲0.6元 下跌0.6元 答 A B C D [ 2017_1期貨業務:理論48 ]期貨賣權(Put)的Delta為-0.3,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌1元,賣權價格會: 上漲0.7元 下跌0.7元 上漲0.3元 下跌0.3元 答 A B C D [ 2018_3期貨業務:理論48 ]期貨買權(Call)Delta值通常介於: -1與1之間 -1與0之間 -0.5與0.5之間 0與1之間 答 A B C D [ 2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46 ]期貨賣權(Put)的Delta為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,期貨買權(Call)價格會: 下跌0.3元 上漲0.3元 下跌0.7元 上漲0.7元 答 A B C D [ 2019Q3期貨分析:風管12 ]以下何種風險計算,應用到二次微分的觀念: Gamma Rho Duration Beta 答 A B C D
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